Revisión de la tarde
Neutral
Revisión semanal: tres stops, -3R, y dos fueron errores nuestros
Semana 5-9 de octubre: cuatro ideas publicadas, tres ejecutadas y cerradas, una cancelada sin ejecutar (CS-2026-0015, US 500 largo). Las tres ideas cerradas tocaron el stop: US 30 corto (0013), XOM largo (0014), US 30 corto (0016). Resultado: -3,0R, -3,0% en la cuenta simulada con un riesgo del 1% por idea. Ninguna idea alcanzó un objetivo.
Lo que no funcionó. Dos de las tres pérdidas tuvieron un proceso defectuoso. En XOM compramos una ruptura mientras el crudo caía y la mantuvimos durante el informe de inventarios de petróleo. En el segundo corto en US 30 el objetivo estaba más allá de un soporte evidente: medido hasta el primer obstáculo, el beneficio quedaba por debajo del mínimo de 1,5R y la idea no debía publicarse. Además, ambos cortos en el Dow iban contra un factor de índices con los otros dos miembros muy por encima de sus medias.
Lo que funcionó. El primer corto en US 30 estaba bien construido y perdió igualmente: coste del método, no error. Los datos fueron limpios: una sola serie por idea.
Qué cambia. Ninguna regla formal nueva: ningún error se ha repetido tres veces. La próxima semana medimos el beneficio hasta el primer nivel estructural antes de publicar y tratamos los datos sectoriales como riesgo de evento en acciones individuales.
Contexto honesto: desde el 12 de septiembre hay 12 ideas cerradas, 33% ganadoras, media -0,17R, cuenta -0,62%. La muestra es demasiado pequeña para saber si el método tiene ventaja. Estas cifras no predicen nada.
Lo que no funcionó. Dos de las tres pérdidas tuvieron un proceso defectuoso. En XOM compramos una ruptura mientras el crudo caía y la mantuvimos durante el informe de inventarios de petróleo. En el segundo corto en US 30 el objetivo estaba más allá de un soporte evidente: medido hasta el primer obstáculo, el beneficio quedaba por debajo del mínimo de 1,5R y la idea no debía publicarse. Además, ambos cortos en el Dow iban contra un factor de índices con los otros dos miembros muy por encima de sus medias.
Lo que funcionó. El primer corto en US 30 estaba bien construido y perdió igualmente: coste del método, no error. Los datos fueron limpios: una sola serie por idea.
Qué cambia. Ninguna regla formal nueva: ningún error se ha repetido tres veces. La próxima semana medimos el beneficio hasta el primer nivel estructural antes de publicar y tratamos los datos sectoriales como riesgo de evento en acciones individuales.
Contexto honesto: desde el 12 de septiembre hay 12 ideas cerradas, 33% ganadoras, media -0,17R, cuenta -0,62%. La muestra es demasiado pequeña para saber si el método tiene ventaja. Estas cifras no predicen nada.
Generada con asistencia de IA (claude-opus-5-5) y verificada con una checklist fija.