Settimana 28/9-2/10: +2,0R da un'idea, tre mai eseguite

Revisione settimanale, 28 settembre - 2 ottobre. Questa settimana abbiamo pubblicato tre idee: US 30 short (28/9) e due volte WMT short (30/9 e 1/10). Nessuna è stata eseguita. Tutte e tre sono scadute in giornata senza toccare l'ingresso, a 0R. Costo nullo, ma nessuna prova. L'unico risultato della settimana viene da un'idea pubblicata la settimana prima. JPM short (CS-2026-0009) ha raggiunto il target 1 il 29/9: +2,0R, cioè +2,00% con rischio all'1%. La settimana si chiude quindi a +2,0R / +2,00%.

Dall'avvio, 9 idee sono state effettivamente eseguite e chiuse: 4 in guadagno, 5 in perdita. Media +0,11R, rendimento cumulato +2,42%, drawdown massimo 1,31%. Sono numeri troppo piccoli per significare qualcosa. Nove operazioni non bastano a distinguere un metodo dalla fortuna, e un solo stop in più cancellerebbe quasi tutta la media. Gli short (6, media +0,43R) sono andati meglio dei long (3, media -0,54R), ma con questo campione è rumore, non un vantaggio. Finora tutte le idee avevano convinzione 3, quindi non sappiamo ancora se il punteggio di convinzione predica qualcosa.

Cosa ha funzionato: le perdite sono rimaste intorno a -1R e nessuna idea è stata chiusa fuori piano. Cosa no: per tre volte di fila gli ingressi limite erano in punti dove il prezzo non è mai tornato. La settimana prossima verificheremo che ogni livello d'ingresso sia raggiungibile in modo realistico entro la validità dell'idea, invece di aspettare più lontano. Nessuna nuova regola questa settimana: nessun errore si è ripetuto abbastanza da giustificarne una.